上投摩根阿尔法混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 ...

　　基金合同生效日期：2005年10月11日
　　基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司
　　重要提示：
　　1. 投资有风险，投资人申购基金时应当认真阅读招募说明书。
　　2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现。
　　3.本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
　　4.本招募说明书摘要所载内容截止日为2019年4月10日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2019年3月31日。
　　二零一九年五月
　　一、基金管理人
　　（一）基金管理人概况
　　本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：
　　注册地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼25层
　　办公地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼25层
　　法定代表人：陈兵
　　总经理：章硕麟
　　成立日期：2004年 5 月 12 日
　　实缴注册资本：贰亿伍仟万元人民币
　　股东名称、股权结构及持股比例：
　　上海国际信托有限公司                           51%
　　JPMorgan Asset Management （UK） Limited                    49%
　　上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56号文批准，于2004年5月12日成立的合资基金管理公司。2005年8月12日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司67%和摩根资产管理（英国）有限公司33%变更为目前的51%和49%。
　　2006年6月6日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于2006年4月29日获得中国证监会的批准，并于2006年6月2日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
　　2009年3月31日，基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万元人民币，公司股东的出资比例不变。该变更事项于2009年3月31日在国家工商总局完成所有变更相关手续。
　　基金管理人无任何受处罚记录。
　　（二）主要人员情况
　　1. 董事会成员基本情况：
　　董事长：陈兵
　　博士研究生，高级经济师。
　　曾任上海浦东发展银行大连分行资金财务部总经理，上海浦东发展银行总行资金财务部总经理助理，上海浦东发展银行总行个人银行总部管理会计部、财富管理部总经理，上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘书，上海国际信托有限公司党委副书记、总经理。
　　现任上海国际信托有限公司党委书记、总经理；上投摩根基金管理有限公司董事长。
　　董事：Paul Bateman
　　大学本科学位。
　　曾任Chase Fleming Asset Management Limited全球总监、摩根资产管理全球投资管理业务行政总裁。
　　现任摩根资产管理全球主席、资产管理营运委员会成员及投资委员会成员。
　　董事：Daniel J. Watkins
　　学士学位。
　　曾任欧洲业务副首席执行官、摩根资产欧洲业务首席运营官、全球投资管理运营总监、欧洲运营总监、欧洲注册登记业务总监、卢森堡运营总监、欧洲注册登记业务及伦敦投资运营经理、富林明投资运营团队经理等职务。
　　现任摩根资产管理亚洲业务首席执行官、资产管理运营委员会成员、集团亚太管理团队成员。
　　董事：王大智
　　学士学位。
　　曾任摩根资产管理香港及中国基金业务总监。
　　现任摩根投信董事长暨摩根资产管理集团台湾区负责人。
　　董事：潘卫东
　　硕士研究生，高级经济师。
　　曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长（挂职）、上海国际集团有限公司副总裁、上海国际信托有限公司党委书记。
　　现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司董事长。
　　董事：陈海宁
　　研究生学历、经济师。
　　曾任上海浦东发展银行金融部总经理助理、公投总部贸易融资部总经理、武汉分行副行长、武汉分行党委书记、行长。
　　现任上海浦东发展银行总行资产负债管理部总经理兼任总行战略发展部总经理。
　　董事：丁蔚
　　硕士研究生。
　　曾就职于中国建设银行上海分行个人银行业务部副总经理，上海浦东发展银行个人银行总部银行卡部总经理，个人银行总部副总经理兼银行卡部总经理。
　　现任上海浦东发展银行总行零售业务部总经理。
　　董事：章硕麟
　　获台湾大学商学硕士学位。
　　曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限公司董事长。
　　现任上投摩根基金管理有限公司总经理。
　　独立董事：俞樵
　　经济学博士。
　　现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共金融与治理中心主任。曾经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。
　　独立董事：刘红忠
　　国际金融系经济学博士。
　　现任复旦大学经济学院教授，复旦大学金融研究中心副主任；同时兼任华泰证券股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、申银万国期货有限责任公司、东海期货有限责任公司及兴业证券股份有限公司独立董事、上海建工集团股份有限公司外部董事。
　　独立董事：戴立宁
　　获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。
　　曾任台湾财政部常务次长，东吴大学法学院副教授。
　　现任北京大学法学院及光华管理学院兼职教授。
　　独立董事：汪棣先生
　　美国加州大学洛杉矶分校金融专业工商管理硕士学位，并先后获得美国加州注册会计师执照和中国注册会计师证书。
　　曾担任普华永道金融服务部合伙人及普华永道中国投资管理行业主管合伙人。
　　现担任招商证券股份有限公司、复星联合健康保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司及51信用卡有限公司独立董事、中国台湾旭昶生物科技股份有限公司监事。
　　2. 监事会成员基本情况：
　　监事会主席：赵峥嵘
　　硕士学位，高级经济师。
　　历任工商银行温州分行副行长、浦发银行温州分行副行长、行长及杭州分行行长等职务。现任上海国际信托有限公司监事长、党委副书记。
　　监事：梁斌
　　学士学位。
　　曾在高伟绅律师事务所（香港）任职律师多年。
　　现任摩根大通集团中国法律总监。
　　监事：张军
　　曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监。
　　现任上投摩根基金管理有限公司投资董事，管理上投摩根亚太优势混合型证券投资基金、上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金和上投摩根全球多元配置证券投资基金（QDII）。
　　监事：万隽宸
　　曾任上海国际集团有限公司高级法务经理，上投摩根基金管理有限公司首席风险官，尚腾资本管理有限公司董事。
　　现任尚腾资本管理有限公司总经理。
　　3. 总经理基本情况：
　　章硕麟先生，总经理。
　　获台湾大学商学硕士学位。
　　曾任怡富证券股份有限公司副总经理（现名摩根大通证券）、摩根富林明证券股份有限公司董事长。
　　4. 其他高级管理人员情况：
　　杨红女士，副总经理
　　毕业于同济大学，获技术经济与管理博士
　　曾任招商银行上海分行稽核监督部业务副经理、营业部副经理兼工会主席、零售银行部副总经理、消费信贷中心总经理；曾任上海浦东发展银行上海分行个人信贷部总经理、个人银行发展管理部总经理、零售业务管理部总经理。
　　杜猛先生，副总经理
　　毕业于南京大学，获经济学硕士学位。
　　历任天同证券、中原证券、国信证券、中银国际研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、基金经理、总经理助理/国内权益投资一部总监兼资深基金经理。
　　孙芳女士，副总经理
　　毕业于华东师范大学，获世界经济学硕士学位。
　　历任华宝兴业基金研究员；上投摩根基金管理有限公司行业专家、基金经理助理、研究部副总监、基金经理、总经理助理/国内权益投资二部总监兼资深基金经理。
　　郭鹏先生，副总经理
　　毕业于上海财经大学，获企业管理硕士学位。
　　历任上投摩根基金管理有限公司市场经理、市场部副总监，产品及客户营销部总监、市场部总监兼互联网金融部总监、总经理助理。
　　张军先生，副总经理
　　毕业于同济大学，获管理工程硕士学位。
　　历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长，徐汇支行副行长、个人金融部副总经理，并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。
　　邹树波先生，督察长。
　　获管理学学士学位。
　　曾任天健会计师事务所高级项目经理，上海证监局主任科员，上投摩根基金管理有限公司监察稽核部副总监、监察稽核部总监。
　　5、本基金基金经理
　　李博先生，上海交通大学硕士，自2009年3月至2010年10月在中银国际证券有限公司担任研究员，负责研究方面的工作，自2010年11月起加入上投摩根基金管理有限公司，担任基金经理助理兼行业专家一职，自2014年12月起担任上投摩根核心成长股票型证券投资基金基金经理，自2015年8月至2016年11月担任上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2015年9月起同时担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理，自2016年10月起同时担任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理，自2018年11月起同时担任上投摩根核心精选股票型证券投资基金基金经理。
　　本基金的历任基金经理为吕俊先生，任职时间为2005年10月11日至2006年4月18日；历任基金经理孙延群先生，任职时间为2005年11月15日至2009年7月6日；基金经理周晓文女士，任职时间为2007年8月8日至2009年9月17日；基金经理许运凯先生，任职时间为2009年9月17日至2010年11月18日；基金经理吴鹏先生，任职时间为2010年7月16日至2012年9月6日；基金经理王孝德先生，任职时间为2009年4月28日至2012年12月7日；基金经理欧宝林先生，任职时间为2012年11月至2014年1月；基金经理征茂平先生，任职时间为2014年1月3日至2015年2月16日；基金经理蔡晟先生，任职时间为2014年12月23日至2015年9月25日。
　　6. 基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务
　　杜猛，副总经理兼投资总监；孙芳，副总经理兼投资副总监；朱晓龙，研究总监；孟晨波，总经理助理兼货币市场投资部总监；聂曙光，债券投资部总监；张军，投资董事；黄栋，量化投资部总监。
　　上述人员之间不存在近亲属关系。
　　二、基金托管人概况
　　（一）基本情况
　　名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
　　住所：北京市西城区金融大街25号
　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
　　法定代表人：田国立
　　成立时间：2004年09月17日
　　组织形式：股份有限公司
　　注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
　　存续期间：持续经营
　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
　　联系人：田  青
　　联系电话：（010）6759 5096
　　中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939），于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939）。
　　2018年6月末，本集团资产总额228，051.82亿元，较上年末增加6，807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1，814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1，474.65亿元，增幅6.08%。
　　2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。
　　中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
　　（二）主要人员情况
　　纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
　　龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
　　黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
　　郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
　　原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
　　（三）基金托管业务经营情况
　　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、（R）QFII、（R）QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。
　　三、相关服务机构
　　（一）基金销售机构：
　　1.直销机构：上投摩根基金管理有限公司（同上）
　　2.代销机构：
　　（1） 中国建设银行股份有限公司
　　住所：北京市西城区金融大街25号
　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
　　法定代表人：田国立
　　客户服务电话：95533
　　网址：www.ccb.com
　　（2） 中国工商银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
　　法定代表人：易会满
　　客户服务统一咨询电话：95588
　　网址：www.icbc.com.cn
　　（3） 中国农业银行股份有限公司
　　住所：北京市东城区建国门内大街69号
　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
　　法定代表人：周慕冰
　　客户服务电话：95599
　　网址：www.abchina.com
　　（4） 中国银行股份有限公司
　　地址：北京市西城区复兴门内大街1号
　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
　　法定代表人：陈四清
　　客服电话：95566
　　网址：www.boc.cn
　　（5） 招商银行股份有限公司
　　注册地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号
　　办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号
　　法人代表：李建红
　　客户服务中心电话：95555
　　网址： www.cmbchina.com
　　（6） 交通银行股份有限公司
　　注册地址：上海市银城中路188号
　　办公地址：上海市银城中路188号
　　法定代表人：彭纯
　　客户服务热线：95559
　　网址：www.bankcomm.com
　　（7） 上海浦东发展银行股份有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
　　办公地址：上海市中山东一路12号
　　法定代表人：高国富
　　客户服务热线：95528
　　网址：www.spdb.com.cn
　　（8） 兴业银行股份有限公司
　　注册地址：福州市湖东路154号
　　法定代表人：高建平
　　客服电话：95561
　　网址：www.cib.com.cn
　　（9） 上海银行股份有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区银城中路168号
　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
　　法定代表人：金煜
　　客户服务热线：95594
　　网址：www.bankofshanghai.com
　　（10） 中国光大银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
　　法定代表人：李晓鹏
　　客服电话：95595
　　网址：www.cebbank.com
　　（11） 中信银行股份有限公司
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号
　　法定代表人：李庆萍
　　24小时客户服务热线： 95558
　　网址：www.citicbank.com
　　（12） 中国民生银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
　　法定代表人：洪崎
　　24小时客户服务热线： 95568
　　网址：www.cmbc.com.cn
　　（13） 华夏银行股份有限公司
　　注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
　　办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
　　法定代表人：李民吉
　　客户咨询电话：95577
　　网址：www.hxb.com.cn
　　（14） 北京银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
　　办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
　　法定代表人：张东宁
　　客户服务电话：95526
　　公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
　　（15） 宁波银行股份有限公司
　　注册地址：宁波市鄞州区宁宁东路345号
　　法定代表人：陆华裕
　　客户服务统一咨询电话：95574
　　网址：www.nbcb.com.cn
　　（16） 平安银行股份有限公司
　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
　　法定代表人：谢永林
　　客户服务统一咨询电话：95511转3
　　网址：bank.pingan.com
　　（17） 广发银行股份有限公司
　　住所：广州市越秀区东风东路713号
　　法定代表人：杨明生
　　客服电话：400-830-8003
　　网址：www.cgbchina.com.cn
　　（18） 东莞农村商业银行股份有限公司
　　地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
　　法定代表人：王耀球
　　客服电话：961122
　　网址：www.drcbank.com
　　（19） 上海农村商业银行股份有限公司
　　地址：中山东二路70号上海农商银行大厦
　　法定代表人：冀光恒
　　门户网站：www.srcb.com
　　客户服务电话：021-962999
　　（20） 申万宏源证券有限公司
　　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
　　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编：200031）
　　法定代表人：李梅
　　客服电话：95523
　　网址： www.swhysc.com
　　（21） 申万宏源西部证券有限公司
　　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
　　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编：830002）
　　法定代表人：李琦
　　客户服务电话：400-800-0562
　　网址：www.hysec.com
　　（22） 上海证券有限责任公司
　　注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
　　办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
　　法定代表人：李俊杰
　　客户服务电话：021-962518
　　网址：www.shzq.com
　　（23） 国泰君安证券股份有限公司
　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
　　办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29层
　　法定代表人：杨德红
　　客户服务咨询电话：95521
　　网址：www.gtja.com
　　（24） 广发证券股份有限公司
　　注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
　　办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦
　　法定代表人：孙树明
　　统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
　　公司网站：http：//www.gf.com.cn
　　（25） 招商证券股份有限公司
　　注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
　　法定代表人：霍达
　　客户服务电话：95565
　　网址：www.newone.com.cn
　　（26） 光大证券股份有限公司
　　注册地址：上海市静安区新闸路1508号
　　办公地址：上海市静安区新闸路1508号
　　法定代表人： 周健男
　　客服热线：95525
　　网址：www.ebscn.com
　　（27） 中国银河证券股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
　　法定代表人：陈共炎
　　客服电话： 4008888888
　　网址：www.chinastock.com.cn
　　（28） 中信建投证券股份有限公司
　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
　　办公地址：北京市东城区朝内大街188号
　　法定代表人：王常青
　　客户服务咨询电话：400-8888-108
　　网址：www.csc108.com
　　（29） 兴业证券股份有限公司
　　注册地址：福州市湖东路268号
　　法定代表人：杨华辉
　　客户服务热线：95562
　　公司网站： www.xyzq.com.cn
　　（30） 海通证券股份有限公司
　　注册地址：上海市广东路689号
　　法定代表人：周杰
　　客服电话：95553
　　公司网址：www.htsec.com
　　（31） 国都证券股份有限公司
　　注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
　　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
　　法定代表人：王少华
　　客户服务电话：4008188118
　　网址：www.guodu.com
　　（32） 国信证券股份有限公司
　　注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
　　法定代表人： 何如
　　客户服务电话： 95536
　　公司网址：www.guosen.com.cn
　　（33） 华泰证券股份有限公司
　　注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
　　法定代表人：周易
　　客户咨询电话：95597
　　网址：www.htsc.com.cn
　　（34） 中信证券股份有限公司
　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
　　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
　　法定代表人：张佑君
　　客户服务热线：95548
　　公司网址：www.cs.ecitic.com
　　（35） 东方证券股份有限公司
　　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
　　法定代表人：潘鑫军
　　客户服务热线：95503
　　东方证券网站：www.dfzq.com.cn
　　（36） 财富证券有限责任公司
　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
　　法定代表人：蔡一兵
　　客服电话：95317
　　公司网址：www.cfzq.com
　　（37） 湘财证券有限责任公司
　　地址：长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
　　法定代表人：孙永祥
　　客服电话：95351
　　公司网址：www.xcsc.com
　　（38） 中信证券（山东）有限责任公司
　　注册和办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
　　法定代表人：姜晓林
　　客户服务电话：95548
　　公司网址：sd.citics.com
　　（39） 中银国际证券有限责任公司
　　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
　　法定代表人：宁敏
　　客服电话：4006208888或各地营业网点咨询电话
　　网址：www.bocichina.com
　　（40） 长城证券股份有限公司
　　住所、办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层
　　法定代表人：曹宏
　　客户服务热线：400 6666 888
　　网址：www.cgws.com
　　（41） 德邦证券股份有限公司
　　办公地址：上海浦东新区福山路500号城建国际中心29楼
　　法定代表人：武晓春
　　电话：021-68761616
　　客服电话：4008888128
　　网址：www.tebon.com.cn
　　（42） 中国中投证券有限责任公司
　　住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
　　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
　　法定代表人：高涛
　　客户服务热线：95532
　　网址：www.china-invs.cn
　　（43） 华福证券有限责任公司
　　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
　　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
　　法定代表人：黄金琳
　　客户服务热线：0591-96326　
　　公司网址：www.hfzq.com.cn
　　（44） 中国国际金融股份有限公司
　　注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
　　办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
　　法定代表人：丁学东
　　公司网址：www.cicc.com.cn
　　电话：021-58881690
　　（45） 安信证券股份有限公司
　　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
　　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
　　法定代表人：王连志
　　客服电话：95517
　　公司网址：www.essence.com.cn
　　（46） 上海华信证券有限责任公司
　　注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号 环球金融中心9楼
　　法定代表人：陈灿辉
　　客户服务电话：400-820-5999
　　公司网站：www.shhxzq.com
　　（47） 长江证券股份有限公司
　　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
　　法定代表人：李新华
　　客户服务热线：95579或4008-888-999
　　长江证券客户服务网站：www.95579.com
　　（48） 平安证券股份有限公司
　　注册地址： 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
　　办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
　　法定代表人：何之江
　　客服电话：95511-8
　　网址： http：//stock.pingan.com
　　（49） 东海证券股份有限公司
　　注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
　　法定代表人：赵俊
　　客户服务电话：95531；4008888588
　　公司网站：www.longone.com.cn
　　（50） 诺亚正行基金销售有限公司
　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
　　办公地址：上海市杨浦区长阳路1687号2号楼
　　法定代表人：汪静波
　　客服电话：400-821-5399
　　公司网站： www.noah-fund.com
　　（51） 上海长量基金销售有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
　　办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层
　　法定代表人：张跃伟
　　客服电话：400-820-2899
　　公司网站： www.erichfund.com
　　（52）  北京展恒基金销售股份有限公司
　　注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
　　办公地址：北京市朝阳区安苑路11号邮电新闻大厦6层
　　法定代表人：闫振杰
　　客服电话：400-818-8000
　　公司网站：www.myfund.com
　　（53） 上海华夏财富投资管理有限公司
　　住所：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
　　办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
　　法定代表人：毛淮平
　　客户服务电话：400-817-5666
　　（54） 上海万得基金销售有限公司
　　住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
　　办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
　　法定代表人：王廷富
　　客户服务电话：400-799-1888
　　网址：www.520fund.com.cn
　　（55） 嘉实财富管理有限公司
　　住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元
　　法定代表人： 赵学军
　　客服电话：400-021-8850
　　网站：www.harvestwm.cn
　　（56） 上海好买基金销售有限公司
　　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
　　办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903-906室
　　法定代表人：杨文斌
　　客服电话：400-700-9665
　　公司网站：www.ehowbuy.com
　　（57） 深圳众禄基金销售股份有限公司
　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
　　法定代表人：薛峰
　　客服电话：4006-788-887
　　公司网站：www.zlfund.cn   www.jjmmw.com
　　（58） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
　　注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
　　办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6楼
　　法定代表人：祖国明
　　客服电话：400-0766-123
　　公司网站：www.fund123.cn
　　（59） 上海天天基金销售有限公司
　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
　　办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
　　法定代表人：其实
　　客服电话：400-1818-188
　　网站： www.1234567.com.cn
　　（60） 浙江同花顺基金销售有限公司
　　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
　　办公地址： 浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
　　法定代表人： 凌顺平
　　客服电话：4008-773-772
　　公司网站：www.5ifund.com
　　（61） 上海陆金所基金销售有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
　　法定代表人：胡学勤
　　客服电话：400-821-9031
　　网站：www.lufunds.com
　　（62） 北京虹点基金销售有限公司
　　注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
　　办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
　　法定代表人：郑毓栋
　　客服电话：400-618-0707
　　网站： www.hongdianfund.com
　　（63） 珠海盈米财富管理有限公司
　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
　　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼
　　法定代表人：肖雯
　　客服电话：020-89629066
　　网站：www.yingmi.cn
　　（64） 北京新浪仓石基金销售有限公司
　　注册地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
　　办公地址： 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
　　法定代表人： 李昭琛
　　客服电话：010-62675369
　　网站：www.xincai.com
　　（65） 北京肯特瑞基金销售有限公司
　　注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
　　办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部
　　法定代表人： 江卉
　　客服电话：4000988511/4000888816
　　网址： http：//fund.jd.com/
　　（66） 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
　　注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
　　办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
　　法定代表人：钱昊旻
　　客服电话：4008-909-998
　　网址：www.jnlc.com
　　（67） 奕丰基金销售有限公司
　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
　　办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室
　　法定代表人：TEO WEE HOWE
　　客服电话：400-684-0500
　　网址：www.ifastps.com.cn
　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
　　（二）基金注册登记机构：
　　上投摩根基金管理有限公司（同上）
　　（三）律师事务所与经办律师：
　　名称：通力律师事务所
　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号，上海证券大厦南塔21楼
　　负责人：韩炯
　　联系电话：021-6881 8100
　　传真：021-6881 6880
　　经办律师：秦悦民
　　（四）审计基金财产的会计师事务所
　　名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
　　注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
　　办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
　　执行事务合伙人：李丹
　　联系电话：（021） 23238888
　　传真：（021） 23238800
　　联系人：沈兆杰
　　经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
　　四、基金概况
　　基金名称：上投摩根阿尔法混合型证券投资基金
　　基金类别：混合型基金
　　运作方式：契约型开放式
　　五、基金份额的申购、赎回和转换
　　1.基金申购份额的计算
　　申购费用 =  （申购金额×申购费率） /（1+申购费率）
　　净申购金额 =  申购金额-申购费用
　　申购份额 = 净申购金额/ T日基金份额净值
　　申购费率如下表所示：
　　■
　　2.基金赎回金额的计算
　　本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
　　赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
　　赎回费用=赎回总额×赎回费率
　　赎回金额=赎回总额-赎回费用
　　赎回费率如下表所示：
　　■
　　3.基金的转换
　　基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关业务规则、具体费率及计算公式由基金管理人根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
　　六、基金的投资
　　（一）投资目标
　　本基金采用哑铃式投资技术（Barbell Approach），同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
　　（二）投资理念
　　实践表明，价值投资（Value Strategies）和成长投资（Growth Strategies）在不同的市场环境中都存在各自发展周期，并呈现出一定的适应性。本基金将价值投资和成长投资有机结合，以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资所带来的局限性，并争取长期获得主动投资的超额收益。
　　（三）投资范围
　　本基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。在正常情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60-95%，其它为5-40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
　　如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
　　（四）投资策略
　　本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作的“Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准的稳定回报。
　　1、股票选择策略
　　1）选取价值/成长因子
　　传统做法，基金经理人为追求较佳业绩，通常会采取“多头时买进成长型股票”、“空头时转进价值股”的策略。不过，随着经济景气循环缩短、市场变化日益加速，多空判断越来越不易。本基金透过财务指标及严格选股，纪律式定期调整投资组合，在于克服人性弱点、保留投资智慧，积极争取主动管理报酬。
　　其中，投资策略的重点即贯彻“哑铃式投资”，即投资布局的搭配形同哑铃，强调两端投资，价值与成长性能平衡。同步执行价值与成长选股策略，兼顾价值与成长型股票，可以较好控制组合市场适应性，一定程度上能够排除对景气误判概率，以求多空环境中都能创造主动管理回报。
　　■
　　依据市场景气循环及相关环境变化，基金管理人将动态检视上述价值因子与成长因子的有效性，在严谨量化分析基础上，予以进行适度调整。
　　2）计算股票风格等级
　　为合理辨别上市公司价值和成长特征，本基金根据现代统计学的基本理论，将各风格因子进行数据标准化。经过科学计算后，最终得到每一只股票的风格等级。本基金将最具价值特征的股票风格等级定为0，最具成长特征的股票风格等级定为100，所有排名被分别分配到各风格衡量中。具体流程见下图。
　　■
　　每家上市公司的价值和成长因子都配有一个风格排名，用其确定价值和成长因子排名。获得价值和成长因子序列后，个股的总体风格排名经过算术平均后即得出。这样，依据个股价值与成长属性的排序筛选股票，并进而形成相对均衡的风格类资产组合。
　　通过执行数据标准化的程序，在摒弃异常数据的同时，可以更加合理的多层面评估上市公司价值和成长特征，基金管理人不仅能够深入鉴别股票可投资性能，增加投资组合的长期稳定效益，也可以借助风格因子的追踪调整及投资组合的重新平衡，更好地判断市场方向与把握市场中价值与成长的变换节奏。
　　3）创造主动管理报酬
　　本基金以量化指标进行个股筛选，然后研究团队将对个股进行基本面审核，结合跟踪误差的紧密监控，以求不论指数高低、市场多空皆创造主动管理回报，从而不仅改善市场环境中的负面影响，也努力达到投资者利用基金产品进行理财的目标。本基金拥有三重主动管理报酬来源，分别是：
　　① 量化指标分析：
　　运用多重量化模型，以“成长”、“价值” 指标进行严谨的股票筛选；
　　通过数据标准化过程，计算每一只股票的风格等级并排序；
　　依据市场环境及基金管理人实践经验，可对风格指标进行合理调整。
　　②基本面分析
　　研究团队对入选个股进行基本面审核；
　　在两类风格股票池中，所有个股进行策略性分类：优质级、品质级、转型级和交易级；
　　依据上述结论，调整步骤一中的个股名单。
　　③核心库确认
　　投研团队根据行业布局、风险因子等进行最后阶段筛选；
　　紧密监控组合跟踪误差，及时反馈组合变化信息；
　　确认核心库后，将定期重复上述步骤，对组合进行调整。
　　■
　　2、固定收益类投资策略
　　本基金以股票投资为主，为控制股票投资风险，优化组合流动性管理，本基金会适度考虑配置防御性资产，进行债券、货币市场工具等品种的投资。对于此类资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合投资，并主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
　　在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重；
　　在券种选择上，本基金以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。具体策略有：
　　1）利率预期策略：本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，我们将重点考虑货币供给的预期效应（Money-supply Expectations Effect）、通货膨胀与费雪效应（Fisher Effect）以及资金流量变化（Flow of Funds）等，全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。
　　2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。
　　3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理，合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期，在预期利率上升时适度缩小久期。
　　4）流动性管理：本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。
　　随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁，更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式，本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会谋求高于市场平均水平的投资回报。
　　（五）业绩比较基准
　　沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%
　　沪深 300指数是中证指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300只 A股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。
　　如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化，或者是市场中出现更具有代表性的业绩比较基准，或者更科学的复合指数权重比例，本基金将根据实际情况在与基金托管人协商一致的情况下对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更应履行适当的程序，报中国证监会备案，并予以公告。
　　（六）风险收益特征
　　本基金是混合型证券投资基金，预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
　　本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。
　　（七）投资风险管理
　　保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将在总结、借鉴公司旗下已有开放式基金风险管理成熟经验基础上，采用上投摩根基金管理有限公司的风险监控与绩效评估体系，建立针对本基金特点的风险管理模式，在组合构建、投资运作以及绩效评估等各环节全面贯彻风险管理机制。
　　1、监控多重因子，实现对跟踪误差的事前/事中/事后控制
　　本基金追求超越业绩基准的相对收益，衡量投资组合相对于业绩基准风险的有效指标正是跟踪误差（Tracking Error）。跟踪误差可明确衡量基金管理人主动操作风险，本基金将适时监控与修正跟踪误差来控制运作风险，追求较长期而稳定的获利机会（Better Risk & Return Profile）。
　　■
　　针对影响跟踪误差的多重元素，本基金将对投资组合进行前瞻性风险配置，根据预设的风险目标构建效率组合。投资团队对本基金投资组合进行定期系统性审查，结合跟踪误差变化，及时评估资产配置等策略，必要时进行适度调整，以达到风险控制的标准。
　　2、考察跟踪误差边际贡献实现风险控制
　　由于跟踪误差是投资组合与基准指数报酬差异率的标准差，是由多个偏离基准指数的操作策略所构成，因此通过考察跟踪误差边际贡献（Marginal Contribution） ，可了解投资组合内容每一微小之变动对跟踪误差的影响，以此作为基金管理人进行投资决策的参考依据。
　　基金管理人将掌握每一投资决策所产生之跟踪误差的边际贡献，作好投资组合风险控制工作，力求跟踪误差不会过于偏离预设目标。此外，跟踪误差的边际贡献也有助于基金管理人进行投资组合跟踪误差的修正。如果跟踪误差超出预设风险区域，本基金将根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的个股进行调整，适时控制跟踪误差，保证投资组合所承担的风险程度符合既定目标。
　　（八）投资限制
　　1.组合限制
　　基金的投资组合将遵循以下限制：
　　（1）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
　　（2）本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的10%；
　　（3）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该公司可流通股票的15%；
　　（4）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该公司可流通股票的30%；
　　（5）本基金股票投资比例为基金总资产的60-95%，其它为5-40%；
　　（6）进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
　　（7）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
　　（8）保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
　　（9）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。
　　因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
　　（10）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
　　（11）法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定的，应从其规定。
　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，除上述第（8） - （10）项外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
　　基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
　　2.禁止行为
　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
　　（1）承销证券；
　　（2）向他人贷款或者提供担保；
　　（3）从事承担无限责任的投资；
　　（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
　　（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
　　（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
　　（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
　　（8）依照法律法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
　　（九）基金的融资
　　本基金可以按照国家的有关规定进行融资。
　　（十）基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法
　　1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
　　2、有利于基金资产的安全与增值；
　　3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。
　　（十一）基金的投资组合报告
　　1、报告期末基金资产组合情况
　　■
　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合
　　■
　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
　　■
　　4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
　　■
　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
　　■
　　6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。
　　7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
　　本基金本报告期末未持有贵金属。
　　8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
　　本基金本报告期末未持有权证。
　　9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
　　本基金本报告期末未持有股指期货。
　　10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
　　本基金本报告期末未持有国债期货。
　　11、投资组合报告附注
　　1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
　　2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
　　3）其他各项资产构成：
　　■
　　4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
　　5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
　　6）因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
　　七、基金的业绩
　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　■
　　注：本基金的业绩比较基准于2013年12月7日由原“富时中国A全指数×80%+同业存款利率×20%”变更为“沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%”。
　　八、费用概览
　　（一） 与基金运作有关的费用
　　1、费用的种类
　　1） 基金管理人的管理费；
　　2） 基金托管人的托管费；
　　3） 基金财产拨划支付的银行费用；
　　4） 基金合同生效后的信息披露费用；
　　5） 基金份额持有人大会费用；
　　6） 基金合同生效后的会计师费和律师费；
　　7） 基金的证券交易费用；
　　8） 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
　　2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
　　3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
　　1）基金管理人的管理费
　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.5%
　　H为每日应计提的基金管理费
　　E为前一日基金资产净值
　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
　　2）基金托管人的托管费
　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
　　H=E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
　　H为每日应计提的基金托管费
　　E为前一日基金资产净值
　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
　　3）上述1、中3）到8）项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
　　4、不列入基金运作费用的项目
　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
　　5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
　　6、基金税收
　　基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
　　（二）与基金销售有关的费用
　　与基金销售有关的费用主要包括基金的申购费、赎回费、转换费等，上述费用具体的费率、计算公式、收取使用方式等内容请参见本招募说明书 “第七章基金份额的申购、赎回和转换”。
　　九、招募说明书更新部分说明
　　上投摩根阿尔法混合型证券投资基金于2005年10月11日成立，至2019年4月10日运作满十三年半。现依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求， 结合基金管理人对本基金实施的投资经营活动，对2018年11月24日公告的《上投摩根阿尔法混合型证券投资基金招募说明书（更新）》进行内容补充和更新，主要更新的内容如下：
　　1、 在重要提示中，更新内容截止日为2019年4月10日，基金投资组合及基金业绩的数据截止日为2019年3月31日。
　　2、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中，对董事、独立董事及基金经理的相关信息进行了更新。
　　3、 在“五、相关服务机构”中，对代销机构的信息进行了更新。
　　4、 在“八、基金的投资”的“基金的投资组合报告”中，根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合报告的内容。
　　5、 在“九、基金的业绩”中，根据基金的实际运作情况，对本基金成立以来的业绩进行了说明。
　　6、 在“二十一、其他应披露事项”中，本披露期间没有需要披露的其他重大事项。

　　上投摩根基金管理有限公司
　　2019年5月25日